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NY為替:[通貨オプション]変動率は3カ月物から上昇、リスクリバーサルは拡大継続
2019/11/21 1:38
FISCO
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*01:38JST NY為替:[通貨オプション]変動率は3カ月物から上昇、リスクリバーサルは拡大継続 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物は低下したが、3、6カ月物や1年物が上昇に転じ、リスク警戒感を受けたオプション買いが広がり始めた。 リスクリバーサルはほぼ拡大継続。6カ月物は横ばいだったが、そのほかは拡大し、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物5.41%⇒5.37%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.75%⇒5.78%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.28%⇒6.31%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.07%⇒7.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.00%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.47%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.69%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.92%⇒+1.95%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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