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NY為替:[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いは引き続き後退
2019/11/19 1:35
FISCO
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*01:35JST NY為替:[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いは引き続き後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いは引き続き後退した。 リスクリバーサルは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.56%⇒5.41%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.94%⇒5.81%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.48%⇒6.31%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.15%⇒7.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.00%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.47%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.67%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.97%⇒+1.92%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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