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[通貨オプション]変動率低下、東京市場休場でOP売り優勢
2019/10/15 2:04
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*02:04JST [通貨オプション]変動率低下、東京市場休場でOP売り優勢 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。東京市場が祭日で休場、米国債券市場もコロンバスデーで休場となり、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。 ■変動率 ・1カ月物6.67%⇒6.21%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.47%⇒6.24%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.75%⇒6.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.00%⇒6.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.51%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.72%⇒+1.72%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.95%⇒+1.93%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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