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[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退
2019/7/9 0:23
FISCO
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*00:23JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが強まったが、中長期物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安感を受けた円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.71%⇒5.74%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.80%⇒5.76%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.07%⇒6.02%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.55%⇒6.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.00%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.23%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.40%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.63%⇒+1.61%(8年10/27=+10.71%) 《KY》
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