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NY為替:[通貨オプション]OP買い後退、米景気減速懸念が弱まる
2019/7/6 1:14
FISCO
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*01:14JST NY為替:[通貨オプション]OP買い後退、米景気減速懸念が弱まる ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米国の6月非農業部門雇用者数の急回復を受けて、景気減速懸念が弱まり、オプション買いが後退した。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.13%⇒5.71%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.12%⇒5.80%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.35%⇒6.07%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.73%⇒6.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.06%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.29%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.44%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.67%⇒+1.63%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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