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NY為替:[通貨オプション]OP買い回復、貿易摩擦懸念が再燃
2019/7/4 1:19
FISCO
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*01:19JST NY為替:[通貨オプション]OP買い回復、貿易摩擦懸念が再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。世界的な貿易摩擦激化への懸念が再燃しており、オプション買いが回復した。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが短い期間のところで拡大。目先的にドル・円下値をヘッジする円コール買いが活発化した。 ■変動率 ・1カ月物5.97%⇒6.13%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.00%⇒6.12%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.26%⇒6.35%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.66%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.02%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.28%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.45%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.67%⇒+1.67%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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