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NY為替:[通貨オプション]OP買い後退続く
2019/7/3 1:20
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*01:20JST NY為替:[通貨オプション]OP買い後退続く ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米中首脳会談を通過してリスク回避ムードは弱まっており、オプション買いの後退が続いた。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが引き続き縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いの後退も続く。 ■変動率 ・1カ月物6.32%⇒5.97%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.23%⇒6.00%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.45%⇒6.26%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.77%⇒6.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.04%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.30%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.47%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.68%⇒+1.67%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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