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NY為替:[通貨オプション]OP買い後退、米中首脳会談を好感
2019/7/2 1:30
FISCO
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*01:30JST NY為替:[通貨オプション]OP買い後退、米中首脳会談を好感 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米中首脳会談を経て米国の対中制裁関税第4弾が先送りされたことが好感され、オプション買いは後退した。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.62%⇒6.32%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.62%⇒6.23%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.73%⇒6.45%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.97%⇒6.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.14%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.36%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.51%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.69%⇒+1.68%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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