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決算発表後の機関投資家による売買にて上昇トレンドが生じやすいと思われる銘柄を見つけるためのスクリーニング(フィスコアナリストZ)

機関投資家は売買する株式ボリュームが大きいため、一般的に注文を分散して出す傾向があります。3月期決算企業の決算発表も出尽くしとなり、この時期には決算発表でポジティブな内容が見られた銘柄については継続的に「買い」注文が入り、ネガティブな内容が見られた銘柄については継続的に「売り」注文が入りやすい傾向になります。今回はこの決算発表後の機関投資家による売買にて上昇トレンドが生じやすいと思われる銘柄を見つけるためのスクリーニングをご紹介します。

上記の条件に合致する銘柄をみつけるために以下の4つを条件に設定します。
1、決算期は3月期決算
2、時価総額300億から3000億円の銘柄とする
3、株価は過去1カ月で10~20%上昇
4、過去5年の売上高平均成長率5%以上

それでは具体的に条件設定します。
1、まずは決算期について3月期とします。

2、続いて株式時価総額が300~3000億円の銘柄が選ばれるようにします。
時価総額を300~3000億円としたのは、このサイズの企業が機関投資家による売買にて株式トレンドが生じやすいと思われるからです。機関投資家にとっては、時価総額が小さくなりすぎると売買が難しくなり、そもそも投資対象とならないケースがあります。また逆に時価総額が1兆円を超えるような企業では、日々の売買ボリュームも大きいので需給による株価の上昇圧力・下落圧力は比較的消化されやすく、時価総額300~3000億円レベルの中規模サイズ銘柄の方がトレンドが形成されやすいと考えるからです。

3、過去1カ月の株価騰落率を10~20%に設定
去1カ月の株価騰落率については、堅調な動きを示しているものの、既に大幅な上昇がみられているものは、上値余地が小さい可能性もあり過去1カ月の株価騰落率を10~20%に条件設定しました。

4、過去5年の売上高平均成長率を5%以上に設定
ある程度の成長性が期待できる企業でないと、機関投資家の「買い」は期待しづらいと思われますので、成長性について過去5年の売上高平均成長率5%以上が実現されている企業を条件にしました。

このスクリーニング結果を見るのはこちらから
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https://web.fisco.jp/platform/screening?recommend=recommend-analyst-z