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[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大へ
2024/12/18 3:03
FISCO
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*03:03JST [通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大へ ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)が始まり、あす結果発表。また、日銀の金融政策決定会合もあすから始まる状況に、対応する動きが強まった。 リスクリバーサルは拡大。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢になった。 ■変動率 ・1カ月物9.99%⇒10.17%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.13%⇒10.23%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.01%⇒10.21%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.90%⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.22%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.17%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.95%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.56%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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