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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2024/12/11 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.86%⇒10.74%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.85%⇒10.66%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.38%⇒10.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.04%⇒10.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.37%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.34%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.57%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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