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[通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感が後退

2024/12/7 4:48 FISCO
*04:48JST [通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やリスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.35%⇒10.94%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.11%⇒10.92%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.59%⇒10.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.15%⇒10.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.49%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.39%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.09%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》