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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

2024/12/5 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が後退し、オプション売り戻しが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物13.12%⇒12.99%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.46%⇒11.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.83%⇒10.74%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.25%⇒10.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.73%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.48%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.16%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.64%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%) 《KY》