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[通貨オプション]OP買い加速、相場不透明感強まる
2024/11/28 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP買い加速、相場不透明感強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場不透明感が強まり、オプション買いが一段と加速した。 リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まったが、1年物では円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.49%⇒12.05%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.89%⇒11.14%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.60%⇒10.68%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.29%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.73%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.54%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.20%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.66%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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