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[通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退
2024/11/14 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを織り込むオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.33%⇒9.96%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.63%⇒10.48%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.51%⇒10.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.43%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.75%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.76%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.56%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.23%⇒+0.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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