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[ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

2024/10/31 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整にとどまった。 ■変動率 ・1カ月物13.73%⇒13.30%(08年/24=31.044%) ・3カ月物12.11%⇒11.88%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.40%⇒11.10%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.71%⇒10.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.66%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.34%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%) 《KY》