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[通貨オプション]OP売り、相場鎮静化
2024/8/23 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP売り、相場鎮静化 ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場鎮静化でオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.89%⇒12.38%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.63%⇒11.50%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.52%⇒10.40%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.74%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.40%⇒+2.39%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.04%⇒+2.10%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.51%⇒+1.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.88%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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