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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

2024/7/30 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.32%⇒10.76%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.59%⇒9.74%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.59%⇒9.64%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.35%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.52%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.28%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.89%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.37%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》