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[通貨オプション]OP買い加速、イベントリスク上昇

2024/7/25 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP買い加速、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。 ■変動率 ・1カ月物9.95%⇒10.51%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.38%⇒9.62%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.49%⇒9.59%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.32%⇒9.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.61%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.21%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.79%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.33%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%) 《KY》