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[通貨オプション]OP買い続く、R/Rでは円プット買いに
2024/7/2 2:04
FISCO
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*02:04JST [通貨オプション]OP買い続く、R/Rでは円プット買いに ドル・円オプション市場で変動率は上昇。161円台後半まで上値を伸ばしており、上昇余地を探るオプション買いが続いた。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いになった。 ■変動率 ・1カ月物9.54%⇒10.19%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.61%⇒9.82%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.98%⇒10.16%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.84%⇒10.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.61%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.51%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.31%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.08%⇒+0.02%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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