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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

2024/6/5 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場突破観測を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。 ■変動率 ・1カ月物8.52%⇒9.24%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.67%⇒8.95%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.19%⇒9.31%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.23%⇒9.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.15%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.96%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.67%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.30%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》