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[通貨オプション] OP売り、週末要因やレンジ突破観測後退で
2024/5/11 3:35
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*03:35JST [通貨オプション] OP売り、週末要因やレンジ突破観測後退で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ突破観測の後退で、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.82%⇒8.61%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.37%⇒9.13%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.54%⇒9.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.38%⇒9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.62%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.60%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.46%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.28%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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