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[通貨オプション]まちまち、調整
2024/5/1 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整 ドル・円オプション市場では調整色が強待った。1カ月物では相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが後退。3カ月物以降ではオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでも1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となったが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.48%⇒10.23%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.84%⇒10.07%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.77%⇒9.96%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.70%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.87%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.77%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.65%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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