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[通貨オプション]イベントリスクやレンジ突破でOP買い、BOJ会合控え

2024/4/26 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]イベントリスクやレンジ突破でOP買い、BOJ会合控え ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀金融政策決定会合を控えイベントリスクを受けた買い、相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段と加速した。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物9.49%⇒9.85%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.07%⇒9.38%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.17%⇒9.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.26%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.74%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.36%⇒+1.4%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.49%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%) 《KY》