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[通貨オプション]OP買い、ドル・円相場のレンジ突破を織り込む
2024/4/13 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円相場のレンジ突破を織り込む ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.60%⇒8.84%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.70%⇒8.92%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.84%⇒9.00%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.01%⇒9.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.57%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.30%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.99%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.48%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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