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[通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場抜け

2024/4/11 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場抜け ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けで、オプション買いに拍車がかかった。 リスクリバーサルは1か月物から6か月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では、円コール買いに比べ円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.80%⇒8.55%(08年/24=31.044%) ・3カ月物7.97%⇒8.27%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.32%⇒8.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.66%⇒8.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.42%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.30%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.97%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.52%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%) 《KY》