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[通貨オプション]まちまち

2024/4/6 3:30 FISCO
*03:30JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物は週末要因でオプション売りが優勢となった。1年物はオプション買いが再開。 リスクリバーサルもまちまち。3カ月物、6か月物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、強まった。1か月物、1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物7.69%⇒7.52%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.03%⇒7.91%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.30%⇒8.27%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.61%⇒8.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.42%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.16%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.84%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.45%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%) 《KY》