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[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いは後退
2024/4/3 2:08
FISCO
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*02:08JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いは後退 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いは1年物で継続も、1カ月物から6カ月物までは足踏みとなった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になり、円先安観に伴う円プット買いは後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.87%⇒7.80%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.15%⇒8.12%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.46%⇒8.45%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.77%⇒8.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.18%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.98%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.76%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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