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[通貨オプション]変動率低下、欧米の復活祭絡みの祭日控えOP売り

2024/3/26 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、欧米の復活祭絡みの祭日控えOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧米の復活祭絡みの祭日を控え、レンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。1か月物、3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となり円コールスプレッドが拡大。6か月物は変わらず。1年物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買い意欲が強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.88%⇒7.29% (08年/24=31.044%) ・3カ月物8.56%⇒8.16%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.76%⇒8.45%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.00%⇒8.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.75%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.69%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%) 《KY》