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[通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場突破観測

2024/3/23 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場突破観測 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円のレンジ相場抜けを織り込みオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買い意欲がドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.41%⇒7.90%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.21%⇒8.53%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.37%⇒8.75%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.71%⇒8.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.66%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.78%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.69%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%) 《KY》