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*01:38JST [通貨オプション]まちまち、短中期物でOP買い、イベントリスク上昇で ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは6か月物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.93％⇒9.22％（08年/24＝31.044％） ・3カ月物8.58％⇒8.63％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物8.68％⇒8.69％（08年10/24＝25.50％) ・1年物8.79％⇒8.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋1.68％⇒＋1.67％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物＋1.50％⇒＋1.48％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋1.05％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋0.58％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％） 《KY》