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[通貨オプション]R/R、まちまちに

2024/1/23 3:12 FISCO
*03:12JST [通貨オプション]R/R、まちまちに ドル・円オプション市場で変動率はほぼ低下。1カ月は横ばい、3カ月、6カ月、1年でオプション買いは後退した。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月、3カ月が再び縮小、6カ月物は横ばいになり、1年物は拡大が継続した。 ■変動率 ・1カ月物 9.25%⇒9.25%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.54%⇒9.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.61%⇒9.51%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.67%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.00%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.00%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.57%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) 《KK》