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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2024/1/5 4:35
FISCO
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*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整が強まった。 リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.91%⇒10.86%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 10.21%⇒10.30%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.92%⇒9.97%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.63%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.28%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.27%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.04%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.66%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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