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NY為替:[通貨オプション]変動率は一部上昇
2023/12/21 3:12
FISCO
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*03:12JST NY為替:[通貨オプション]変動率は一部上昇 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月、6カ月、1年物で低下が続いたが、3カ月物は上昇に転じた。 リスクリバーサルでは大方円コールスプレッドの縮小が続いたが、3カ月物はやや拡大した。 ■変動率 ・1カ月物 9.13%⇒8.67%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.65%⇒9.82%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.70%⇒9.69%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.47%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.24%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.36%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.09%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.74%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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