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NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇
2023/12/15 3:09
FISCO
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*03:09JST NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。全期間でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になった。 ■変動率 ・1カ月物 10.34%⇒11.55%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 10.09%⇒10.90%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.76%⇒10.26%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.48%⇒9.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.76%⇒+1.93%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.50%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.15%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.71%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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