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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2023/12/6 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。 リスクリバーサルでは円コールプットが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物9.13%⇒9.01%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 8.78%⇒8.78%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.80%⇒8.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.94%⇒8.92%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.99%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.82%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.55%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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