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[通貨オプション]まちまち
2023/11/29 3:10
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*03:10JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1年物を除きレンジ相場抜けを想定したオプション買いが継続。1年物では買いが後退した。 リスクリバーサルでも1年物を除き円コールスプレッドは拡大。短中期物中心にドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.31%⇒8.55%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 8.21%⇒8.37%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.53%⇒8.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.96%⇒8.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.92%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.74%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.51%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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