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[通貨オプション]まちまち

2023/11/11 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。3カ月物を除いて、レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでも調整色が強まり、1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は引き続き円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物7.20%⇒7.27%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.75%⇒8.66%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.15%⇒9.18%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.59%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.42%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.54%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.45%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%) 《KY》