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[通貨オプション]OP買い、ドル円相場上昇で
2023/11/9 5:35
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*05:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル円相場上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル円相場の上昇でオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル円の下値ヘッジ目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.24%⇒7.28%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.60%⇒8.72%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.94%⇒9.06%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.39%⇒9.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.52%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.61%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.60%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.53%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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