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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2023/10/31 3:15
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*03:15JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルは6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.07%⇒8.07%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.96%⇒8.93%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.22%⇒9.26%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.59%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.89%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.78%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.70%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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