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[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇

2023/10/21 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.86%⇒8.40%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.61%⇒8.91%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.14%⇒9.39%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.43%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.99%⇒+1.0%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.88%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.74%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%) 《KY》