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[通貨オプション]変動率上昇、リスク上昇で

2023/10/20 3:33 FISCO
*03:33JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクなどを受けたオプション買いが再開した。 リスクリバーサルでは引き続き調整色が強かった。 ■変動率 ・1カ月物7.78%⇒7.87%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.44%⇒8.59%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.04%⇒9.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.40%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.18%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.98%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.88%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.77%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%) 《KY》