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[ドル・円通貨オプション]OP売り、日米祭日控え

2023/10/7 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、日米祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。日米祭日を控え、さらにイベント通過でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.22%⇒8.96%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.36 %⇒9.21%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.57 %⇒9.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.56 %⇒9.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.2%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.07%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.95%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) 《KY》