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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

2023/10/4 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場不透明感にオプション買いが加速した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.02%⇒9.77%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.48%⇒9.75%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.57%⇒9.76%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.50%⇒9.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.11%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.06%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.00%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.96%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%) 《KY》