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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場の思惑
2023/9/26 3:30
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*03:30JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場の思惑 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく、小動きとなった。 ■変動率 ・1カ月物7.99%⇒7.82%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.36 %⇒9.14%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.38%⇒9.20%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.32%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.75%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.93%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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