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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場の思惑
2023/8/29 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場の思惑 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国での連休を控え、レンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物9.34%⇒9.13%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.29%⇒9.07%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.30%⇒9.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.30%⇒9.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.78%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.80%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.85%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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