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[通貨オプション]イベントリスク上昇で短期OP買い
2023/8/24 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク上昇で短期OP買い ドル・円オプション市場はまちまち。ジャクソンホール会合控えたイベントリスクの上昇で1,3カ月物のオプション買いが強まった。一方で、6カ月物以降はオプション買いが後退。 リスクリバーサルでは6カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い が優勢となった。6カ月物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物9.21%9.20%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.57%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.43%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.85%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.90%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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