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[通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる
2023/8/15 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ突破を受けたオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが円コール買いと比較して、一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.82%⇒9.35%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.42%⇒9.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.33%⇒9.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.20%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.68%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.85%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.88%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.93%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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