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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2023/8/12 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ突破を想定したオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに勝った。 ■変動率 ・1カ月物8.82%⇒8.85%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.40%⇒9.44%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.30%⇒9.34%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.19%⇒9.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.75%⇒+0.68% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.92%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.92%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.96%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%) 《KY》