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[通貨オプション]まちまち
2023/8/8 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場は1カ月物を除き、リスク警戒感の後退に伴いオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物と6カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、1年物は円コール買いが後退。 ■変動率 ・1カ月物9.63%⇒9.63%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.05%⇒9.94%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.72%⇒9.64%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.37%⇒9.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.91%⇒+0.93% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.06%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.01%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.02%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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